[新製品・サービス]

東証が日立の技術を採用し、TOPIXをミリ秒レベルで配信する指数高速配信サービス

2011年2月23日(水)

日立製作所(日立)は2011年2月22日、同社の協力のもとで東京証券取引所(東証)が2月28日から、TOPIXなどの株価指数について、現行の1秒ごとの配信サービスに加え、構成銘柄の値段が変化するたびにミリ秒レベルで算出、配信する「指数高速配信サービス」を開始すると発表した。

同サービスでは、指数構成銘柄の最良気配(最も安い売り注文の値段と最も高い買い注文の値段)をもとに「東証気配指数」も新規に算出するとのこと。

近年の取引システムや市場情報配信の高速化に対するニーズの高まりに応え、東証は新しい株式売買システム「arrowhead」(アローヘッド)の稼働やコロケーションサービスの導入を推進してきた。一方で投資者は、「TOPIX先物」や「TOPIX構成銘柄の現物バスケット」との裁定取引を効果的に行うために、arrowhead稼働後に急増した情報量への対応が課題になっているという。

今回のサービスは、こうした投資者の要望に応え、指数構成銘柄の値段が変化するたびに、高速計算したTOPIXなどの株価指数をFLEXサービスを通じて提供するというもの。なお同サービスにおける、大量データに対応した指数高速配信を実現するために、基盤システムに日立の最新技術が採用されている。

同サービスの特徴は以下のとおり。

  • 指数構成銘柄の約定値段等または最良気配が変化する都度、指数を算出、配信する。それにより従来、相場の変化が指数に反映されるのに最大で1秒かかっていたものが、10ミリ秒以下(1ミリ秒は1秒の1000分の1)に短縮され、マーケットの動向をすばやく、より細かくキャッチして取引を行うことが可能になる。
  • 「東証気配指数」は、その時点で売買可能な最良気配を反映しているため、取引に際しトラッキングエラーがより少ない指標として利用できる。また、従来の株価指数が算出されていない寄付き前の市場動向が把握可能になる(寄付き前は、売り注文の累計数量と買い注文の累計数量が逆転する値段を基に算出される)。

【同サービスの概要】

  1. 対象指数
    TOPIX、TOPIX Core30、TOPIX500
  2. 算出指数および配信時間
    (1)高速指数:約定値段等を基に算出(9:00頃~11:00頃、12:30頃~15:00頃)
    (2)東証気配指数
      最良売り気配指数:最良売り気配を基に算出
      最良買い気配指数:最良買い気配を基に算出
      (8:00頃~11:00頃、12:05頃~15:00頃、注文受付開始時刻から配信)
  3. 算出配信間隔
    約定値段等または最良気配が変化する都度、10ミリ秒以下で算出、配信する。
  4. 配信方法
    東証の相場報道システムFLEX Standardサービスを通じて配信する。
  5. 指数値の取り扱い
    参考値として取り扱い、公式な統計データ(四本値等)には採用しない。

同サービスの基盤システムには、以下のような日立の最新技術が適用されている。

  • 「uCosminexus Stream Data Platform」:大量データを高速に処理可能なストリームデータ処理基盤製品
  • 「uCosminexus TP1/ Server Base Enterprise Edition」:高速メッセージ処理を行う分散トランザクション処理製品

これらにより、1秒あたり8,000件という大量の株価情報データに対しても高速化が可能になり、高い生産性と短期間でのシステム開発によって、早期のサービス開始が実現したとしている。


東証 相場報道システム ホームページ
http://www.tse.or.jp/market/service/mkinfo/index.html

日立「大量データ分散処理」関連製品/サービス ホームページ
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/big_data/

日立
http://www.hitachi.co.jp/

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