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みずほ、市場予兆管理ツールを開発、有価証券の投資判断材料として活用

2018年3月27日(火)日川 佳三(IT Leaders編集部)

みずほフィナンシャルグループとみずほ銀行は2018年3月27日、共同で市場予兆管理ツールを開発したと発表した。有価証券ポートフォリオ運営の投資判断材料の一部として活用する。日本IBMの機械学習技術を使っている。

 銀行経営においては、国内外の長期金利の急騰リスクや株式市場の急落リスクの予兆管理を的確に行っていくことが最重要課題の1つとなっている。みずほフィナンシャルグループはこれまでも、さまざまな形で市場予兆管理の強化に取り組んきた。この流れで今回、市場予兆管理ツールを新たに開発した。

 予兆管理ツールの具体的な内容はこうだ。過去20年間の市況データなどを用いた複数の予測モデルを活用し、現在と類似度の高い過去日付(類似日)を抽出する。この上で、それぞれの類似日のその後の価格推移を用いて、将来の価格推移や変化(ボラティリティ)を予測する。

 各市場の日々の特徴を抽出し、機械学習を用いて将来の価格推移や変化を予測する。予測モデルには、ヒトの脳の仕組みを反映したモデル(DyBM)や、複数の予測モデルを統合利用する仕組みなど、日本IBMの東京基礎研究所が開発した機械学習技術を多数使っている。

 なお、DyBM(動的ボルツマンマシン)は、日本IBMの東京基礎研究所が2015年に発表した、時系列データを扱うことができる人工ニューラルネットワークである。神経細胞の学習の仕組みを数理的にモデル化している。

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