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メルコインベストメンツ、株式投資の運用にデジタルアニーラを活用、ポートフォリオを10分で生成

2020年2月7日(金)日川 佳三(IT Leaders編集部)

メルコホールディングス傘下の金融事業会社であるメルコインベストメンツは2020年2月7日、株式投資の運用に、組み合わせ最適化問題を高速に解く計算機アーキテクチャ「デジタルアニーラ」(開発元:富士通)を活用すると発表した。検証では、リスクの少ないポートフォリオを生成できた。これを受け、2020年1月から金融資産の実運用業務の一部でデジタルアニーラを活用している。

 デジタルアニーラは、様々な要因の組み合わせを考慮しながら最適解を見つけ出す“組み合わせ最適化問題”を高速に解くための、計算機のアーキテクチャである(関連記事富士通、組み合わせ最適化を解くデジタルアニーラを8192ビットに拡張、オンプレ設置も可能に)。デジタル回路の利点(高い設計自由度やノイズ耐性)と、量子現象に着想を得た高速性をあわせ持つ。

 メルコインベストメンツは、デジタルアニーラの活用によって、数百銘柄の組み合わせ最適化計算を10分程度で完了できるようになった。より精度の高い計算に基づいた分析結果を、実際の資産運用業務に活用できるようになった。

 従来は、数百を越す株式銘柄の中から、目的のポートフォリオになるように様々な制約をかけることなどで、問題の規模を小さくして組み合わせを探索していた。これに対して、デジタルアニーラを利用すると、従来のコンピューティングでは膨大な計算量と時間がかかり事実上不可能と考えられていた全ての組み合わせの中から解を探索できる。

 メルコインベストメンツは、ポートフォリオのリスクとリターンの分析基盤としてデジタルアニーラを活用する。機関投資家、年金プランスポンサー、事業会社などの顧客に対して、運用資産の着実な成長に貢献する運用商品を提供するように取り組むとしている。

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富士通 / 量子アニーリング / デジタルアニーラ / 量子コンピュータ / メルコインベストメンツ

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