[新製品・サービス]

SMBC日興証券、買うべき株式銘柄をAIが提案するサービス、1カ月先の期待収益性をスコア化

2019年3月25日(月)日川 佳三(IT Leaders編集部)

SMBC日興証券は2019年3月25日、株式銘柄が1カ月後に値上がりするかどうかをAIで予測し、買うべき銘柄を自動でアドバイスするサービス「AI株式ポートフォリオ診断」を発表した。オンラインで取引を行う「ダイレクトコース」の契約個客向けに、2019年3月29日から無償で提供する。契約者を増やすことと、株取引の活性化が狙い。過去のデータを用いた検証では、推薦銘柄上位10種を運用した場合、約8年間で資産が12.99倍に増えた。

 AI株式ポートフォリオ診断は、顧客の株式ポートフォリオ(株式の構成、組み合わせ)をアドバイスする情報サービスである(図1)。PCやスマートフォンの画面から利用できる。サービスは、これから新規に株式を購入するユーザーでも、すでに株式を保有しているユーザーでも利用できる。

図1:AIを活用して株式ポートフォリオをアドバイスするサービスを開始する。新規に株式を購入するユーザーでも、すでに株式を保有しているユーザーでも利用できる(出典:SMBC日興証券)図1:AIを活用して株式ポートフォリオをアドバイスするサービスを開始する。新規に株式を購入するユーザーでも、すでに株式を保有しているユーザーでも利用できる(出典:SMBC日興証券)
拡大画像表示

 株式を新規に購入する際には、購入する銘柄と投資金額、許容リスクのレベルを選択すると、組み合わせるべき相性の良い銘柄を提示してくれる。すでに株式を保有しているユーザー向けには、保有している銘柄を診断した上で、リバランス(入れ替え)の案を提案してくれる。

 最大の特徴は、ディープラーニング(深層学習)を活用して個々の株式銘柄が値上がりするかどうかを予測し、これをアドバイスに利用することである。将棋のAIで事業を開始したHEROZの技術を採用している。

 判定モデルは、企業の決算データ(売上高、営業利益、総資産など)と株価データ(始値、高値、安値、終値、出来高の日足時系列)を入力し、1カ月先の期待収益性をスコアとして出力する(図2)。こうして得られる銘柄ごとのスコアをアドバイスに利用する。判定モデルは、年に数回更新する。

図2:1カ月後の株式の期待収益性をスコア化する判定モデルをディープラーニング(深層学習)を使って構築した。企業の決算データと株式データを入力として与えれば、1カ月後に値上がりするかどうかが分かる(出典:SMBC日興証券)図2:1カ月後の株式の期待収益性をスコア化する判定モデルをディープラーニング(深層学習)を使って構築した。企業の決算データと株式データを入力として与えれば、1カ月後に値上がりするかどうかが分かる(出典:SMBC日興証券)
拡大画像表示

 過去のデータを用いたシミュレーションも実施した(図3)。2010年12月1日時点の資産を1とすると、2019年2月1日時点で、AIが推奨する上位10社を運用した場合に12.99倍に資産が増えている計算になる。上位100社では、9.83倍になる。これに対して、全額日経平均に投資した場合の資産は2.09倍である。

図3:過去のデータを使ったシミュレーションによって、判定モデルの有効性を検証した。2010年12月1日から2019年2月1日にかけてのデータによると、今回開発した判定モデルに従って上位10銘柄を運用した場合、資産が12.99倍に増えている(出典:SMBC日興証券)図3:過去のデータを使ったシミュレーションによって、判定モデルの有効性を検証した。2010年12月1日から2019年2月1日にかけてのデータによると、今回開発した判定モデルに従って上位10銘柄を運用した場合、資産が12.99倍に増えている(出典:SMBC日興証券)
拡大画像表示

 背景について、SMBC日興証券で常務執行役員を務める坂本昌史氏(写真1)は、「(株式を保有しているものの)売買のタイミングが分からずに塩漬けになっている資産がある」という状況を指摘する。

 同社の分析によると、2017年の1年間取引を行っていないユーザー約20万件のうち、85%は5銘柄以下の株式しか持っていない。また、銘柄を多く持てば持つほど、利益が出ている。株式を保有していても、何をすればいいか分からないユーザーが多いという。

写真1:左から、SMBC日興証券でダイレクトチャネル事業部長を務める丸山真志氏、SMBC日興証券で常務執行役員を務める坂本昌史氏、HEROZで代表取締役CEOを務める林隆弘氏、HEROZで取締役CFOを務める浅原大輔氏写真1:左から、SMBC日興証券でダイレクトチャネル事業部長を務める丸山真志氏、SMBC日興証券で常務執行役員を務める坂本昌史氏、HEROZで代表取締役CEOを務める林隆弘氏、HEROZで取締役CFOを務める浅原大輔氏
拡大画像表示
関連キーワード

ディープラーニング / SMBC日興証券 / 証券 / 金融 / FinTech

関連記事

Special

-PR-

SMBC日興証券、買うべき株式銘柄をAIが提案するサービス、1カ月先の期待収益性をスコア化SMBC日興証券は2019年3月25日、株式銘柄が1カ月後に値上がりするかどうかをAIで予測し、買うべき銘柄を自動でアドバイスするサービス「AI株式ポートフォリオ診断」を発表した。オンラインで取引を行う「ダイレクトコース」の契約個客向けに、2019年3月29日から無償で提供する。契約者を増やすことと、株取引の活性化が狙い。過去のデータを用いた検証では、推薦銘柄上位10種を運用した場合、約8年間で資産が12.99倍に増えた。

PAGE TOP